Управление рисками при потребительском кредитовании

В деятельности коммерческого банка постоянно присутствует большое количество рисков, ведь она является чувствительной, как к разным факторам социально-экономического характера, так и к политическим, экологическим и прочим факторам. Наибольшие риски возникают при ведении деятельности по кредитованию физических лиц. На сегодняшний день потребительское кредитование является неотъемлемой частью розничного рынка, покупателями на котором выступают отдельные лица, приобретающие товары и услуги для удовлетворения своих потребностей.

Среди главных видов риска в процессе потребительского кредитования следует выделить процентный риск, кредитный риск, портфельный риск.

Процентным риском является неопределенность во времени и тенденций изменения процентных ставок в недалеком будущем. Данный риск заключается в том, что средняя стоимость финансовых ресурсов, которые были привлечены для выдачи кредита физическому лицу, может превысить среднюю ставку процентов по потребительским кредитам [1, с.85].

Кредитный риск в виде экономической категории характеризует правовые и экономические отношения между заемщиком и кредитором по поводу процесса перераспределения активов.

Портфельный риск относится к рискам структуры кредитного портфеля по физическим лицам определенного банка и структуры его обеспечения. Портфельный риск обычно минимизируют через диверсификацию данного портфеля при обязательном условии диверсификации и структуры его обеспечения [1, c.86].

Эффективность процесса потребительского кредитования находится в значительной зависимости от правильного управления кредитными рисками.

Под кредитным риском понимают риск неисполнения заемщиком первоначальных условий кредитного договора, то есть не возврат (полностью или частично) основной суммы долга в установленные договором сроки [2, c.499].

Так как основную часть прибыли банк получает от кредитных операций, то становиться очевидным важность минимизации именно кредитного риска.

Риски, непосредственно связанные с потребительским кредитованием, недостаточно подробно изучены в научной экономической литературе. Однако на основе источников образования можно выделить следующую классификацию видов риска кредитования физических лиц:

1.  Риски, связанные с заемщиком:

· объективный риск или риск финансовой возможности вызван тем, что заемщик не способен исполнить свои обязательства вследствие недостатка текущих денежных поступлений;

· субъективный риск предполагает отсутствие ответственности и готовности заемщика выполнить все взятые по договору кредита обязательства;

· юридический риск связан с недостатками составления и оформления кредитного договора [3].

2.  Риски, связанные со способом обеспечения возврата ссуды:

· риск ликвидности предусматривает невозможность реализации предмета залога;

· конъюнктурный риск может возникнуть по причине обесценивания предмета залога за время действия кредитного договора;

· риск гибели может быть вызван уничтожением предмета залога в целом;

· юридический риск связан с недостатками составления и оформления залогового договора.

3.  Системные риски могут возникнуть вследствие изменения экономической и политической конъюнктуры в системе государства, которое будет влиять на изменения финансового положения заемщика. Примером может послужить корректировка налогового законодательства.

4.  Форс-мажорные риски связаны с непредвиденными ситуациями: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, войны и др.[3]

Все перечисленные виды риска, возникающие при потребительском кредитовании, будут влиять в той или иной степени на финансовое состояние банка. Отсюда управление кредитными рисками становится главной задачей каждого коммерческого банка и любой другой кредитной организации, преследующей поддержание ликвидности и избежание возможного банкротства.

Механизм управления кредитным риском можно рассматривать как комплекс методов, используемых в процессе выдачи потребительского кредита в условиях риска. Данные методы указаны на рис. 1. Они все взаимосвязаны между собой и часто являются дополнениями друг друга.

Рисунок 1. Методы снижения риска при потребительском кредитовании

Установка лимитов по кредитам, как метод управления рисками, заключается в утверждении показателя, определяющего потенциально максимальную сумму, в пределе которой банк будет проводить кредитные операции с данным физическим лицом. Метод расчета данных лимитов кредитования физических лиц основан на комплексной оценке кредитоспособности клиентов.

Оценка кредитоспособности клиента осуществляется на основе анализа, который направлен на выявление финансового состояния заемщика.

Метод диверсификации состоит в распределении портфеля кредитов физическим лицам по широкому кругу заемщиков с разными характеристиками, отличиями друг от друга (вид залога, источники для погашения сумм кредита) и целями кредитования (потребительское, ипотечное кредитование т.д.)

Формируя резервный фонд, предусматривающий возможность невозврата кредитов, банк покрывает потери от невозвращенных ссуд.

Страхование банк использует для гарантии возврата взятых кредитов, перенося таким образом часть риска на страховую компанию.

При предоставлении кредита банка также может снизить свои риски за счет оформления договоров залога и поручительства, обеспечив таким образов возврат выданной суммы.

Постоянный мониторинг выданных кредитов заключается в осуществлении банковского контроля за исполнением кредитного договора, а именно, за ходом погашения ссуды.

Процесс управления рисками, как специфический вид банковской деятельности, можно разделить на несколько этапов:

1.  Выявление характеристик риска.

2.  Оценка опасности и вероятности риска.

3.  Выбор метода по управлению риском.

4.  Реализация выбранного метода.

5.  Оценка результатов применения метода управления рисками кредитования.

Рост конкуренции на рынке потребительского кредитования приводит к тому, что банкам для сохранения и увеличения доли на рынке приходится идти по пути смягчения кредитной политики. Для этого они вынуждены снижать требования к заемщикам. Однако привлекая большее число клиентов, тем самым банк увеличивает собственные кредитные риски. Таким образом, управление рисками потребительского кредитования с целью поддержки ликвидности становится важнейшей задачей всей банковской системы Российской Федерации. Для управления рисками кредитования физических лиц используются целые группы вышеизложенных и взаимосвязанных между собой методов.