Государство и системные банки: проблемы и перспективы

Аннотация. Данная статья посвящена описанию государства и системных банков Российской Федерации, современным проблемам и перспективам ее развития. В ней показаны изменения в функционировании финансового сектора, начиная с периода его функционирования в условиях рыночной экономики и до настоящего времени. Освещено влияние кризисов на развитие системных банков, а также проблемы, с которыми они столкнулись.

Ключевые слова: системные банки, Fitch Rating, дефицит, санация, методология.

Системно-значимые банки – это список коммерческих структур, составленный и утвержденный Центробанком России. Данные финансовые структуры также еще называют «системообразующими», то есть теми, в работе которых заинтересовано само государство.

Появление списка системно значимых банков связано с массовым отзывом лицензий у кредитных организаций, кульминацией которого стал кризисный 2014 год. Было принято решение  составить список финансовых организаций, от устойчивости которых зависит стабильность всей банковской системы России и состояние национальной экономики. Публикация этого списка укажет, каким клиентам банка нечего опасаться или которые могут рассчитывать на государственную поддержку.[1]

Системно значимые банки выполняют функцию финансовых посредников на фондовом рынке, сосредотачивая значительны запасы средств частных лиц и организаций. Они представляют собой крупнейшие банковские организации государства, от устойчивости финансового состояния которых напрямую зависит состояние банковской системы в целом и, соответственно, стабильность национальной экономики.

В случае, если системно значимый банк испытывает серьёзные затруднения, регулирующие органы страны оказывают ему помощь и стараются не допустить ликвидации. Кроме того, если ожидается кризисный период или на рынке межбанковских кредитов наблюдается дефицит ликвидности, системообразующие финансовые организации получают государственную поддержку из общественных средств и остаются на плаву даже в сложные периоды, когда другие банки банкротятся.

В будущем Банк России намерен использовать механизм финансового оздоровления только для крупных банков. На будущее санацию мы будем применять редко – только для крупных, имеющих системное значение для федерального и регионального рынка кредитных организаций", – сказала Набиуллина. В прошлом году в России запустили новый механизм финансового оздоровления банков, который предусматривает санацию с привлечением средств ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора. Ранее санацию проводили банки, изъявившие такое желание, за счет средств Агентства по страхованию вкладов. Новый механизм финансового оздоровления уже применялся в отношении "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка.[2]

Системно значимые российские банки устойчивы к ослаблению национальной валюты. Большинство из них выдержат курс 100 рублей за доллар и выше без угрозы нарушения норматива достаточности капитала Н1.0, показал анализ международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Как отмечают эксперты, отклонение курса нацвалюты от обоснованного может достигать 20%. В экстренном случае ЦБ может поддержать банки, считают в Fitch.

Fitch констатирует, что все девять системно значимых банков (без учета санируемых «Открытия» и Промсвязьбанка) имели показатели капитала выше регулятивных минимумов и соблюдали требования к надбавкам с достаточным запасом.

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций.

В этот перечень ЦБ РФ входят кредитные организации, соответствующие следующим требованиям:

Активы — более 50 млрд рублей. Либо объемы вкладов физлиц от 10 млрд рублей. Для банка достаточно достичь одного этого показателя.

Объемы всех сфер деятельности структуры должны составлять не менее 1% от общего показателя всей банковской системы страны. То есть системно значимых банков может быть не более 100. Причем только при условии, если их останется в стране ровно столько же.

Системно значимые банки в общем должны концентрировать в себе не менее 60% активов всего профильного рынка.

Таблица 1.

Системно-значимые банки России 2020г

В обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2019 году был добавлен ПАО «Совкомбанк» с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. Доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора на 01.10.2020. Всего в перечень входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора, что превышает порог в 60%, установленный Указанием № 3737-У.

Банком России была установлена единая надбавка к достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 1 января 2019 года). Впоследствии начало применения в полном объеме надбавки за системную значимость было перенесено на 1 января 2020 года.

Таблица 2.

Действующая методология формирования  перечня СЗКО

Согласно действующей методологии перечень формируется поэтапно.

На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности кредитных организаций (размер, взаимосвязанность с  кредитными и  иными финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц);  на втором этапе оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физических лиц;  на  третьем  – проверяется выполнение кредитными организациями одного из трех критериев международной активности; на четвертом – оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора; на пятом этапе могут также учитываться дополнительные сведения, используемые для принятия Комитетом банковского надзора Банка России  решения об утверждении перечня. Системно-значимые кредитные организации играют важную роль в экономике различных стран, выполняя функции финансовых посредников на фондовом рынке, аккумулируя значительные объемы средств физических и юридических лиц. В современных условиях в России отмечается тенденция усиления контроля за деятельностью системно-значимыми кредитными организациями ужесточением рекомендуемых значений нормативов, их перечня и усиления контроля за процедурой санации со стороны ЦБ РФ в части соблюдения необходимы нормативов. Современные условия также диктуют особые требования к процедурным аспектам безопасности банковской деятельности и внедрению новых технологий обеспечения безопасного доступа клиентов к финансовым услугам. В целом, реформирование банковской системы РФ направлено на снижение рисков в банковском секторе.

Регулирование системно значимых банков на сегодняшний момент в России является актуальной задачей, поскольку во время последнего кризиса Правительству потребовалось оказать существенную финансовую поддержку именно крупнейшим банкам. Меры Банка России и Правительства были направлены в основном на крупные, имеющие системную важность финансовые организации, которые в наибольшей степени оказались затронуты внезапной приостановкой внешнего финансирования. Более того, из общего объема средств, выделенных государством на рекапитализацию банковского сектора, более 80%, или 725 из 904 млрд. руб., транслировалось Сбербанку (500 млрд. руб.), ВТБ (200 млрд. руб.), Россельхозбанку (25 млрд. руб.). Фактически на докапитализацию кредитных организаций и осуществление процедур санации проблемных банков государством по разным каналам было направлено более 4% ВВП. Проблема «too big to fail» – непростая, и здесь необходим тонко настраиваемый баланс. Угроза, которую несут гигантские игроки финансовой индустрии перевешивает те выгоды, которые, как традиционно считается, они приносят клиентам и инвесторам. Эти институты при продолжении своего роста – как правило, более активного, чем вся экономика и бюджет, – несут угрозу коллапса всей финансовой системы вследствие неспособности покрыть риски в случае их банкротств.

Регулирование системно значимых банков на сегодняшний момент в России является актуальной задачей, поскольку во время последнего кризиса Правительству потребовалось оказать существенную финансовую поддержку именно крупнейшим банкам. Меры Банка России и Правительства были направлены в основном на крупные, имеющие системную важность финансовые организации, которые в наибольшей степени оказались затронуты внезапной приостановкой внешнего финансирования. Более того, из общего объема средств, выделенных государством на рекапитализацию банковского сектора, более 80%, или 725 из 904 млрд. руб., транслировалось Сбербанку (500 млрд. руб.), ВТБ (200 млрд. руб.), Россельхозбанку (25 млрд. руб.). Фактически на докапитализацию кредитных организаций и осуществление процедур санации проблемных банков государством по разным каналам было направлено более 4% ВВП. Проблема «too big to fail» – непростая, и здесь необходим тонко настраиваемый баланс. Угроза, которую несут гигантские игроки финансовой индустрии перевешивает те выгоды, которые, как традиционно считается, они приносят клиентам и инвесторам. Эти институты при продолжении своего роста – как правило, более активного, чем вся экономика и бюджет, – несут угрозу коллапса всей финансовой системы вследствие неспособности покрыть риски в случае их банкротств.