МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MODELLING OF DYNAMICS AND FORECAST OF EXPORTS AND IMPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Maria Gorokhova

Master's degree student, Russian Customs Academy State Educational Institution of Higher Education, Russia, Moscow

Аннотация. Данная статья посвящена анализу внешней торговли одной из наиболее динамично развивающихся экономик в современном мире, развитие который на текущий момент может быть ограничено санкционным давлением со стороны западных стран. Поэтому крайне важно проанализировать текущее состояние экспорта и импорта Российской Федерации в нынешних условиях, поскольку внешняя торговля является одним из драйверов развития не только рассматриваемой страны, но и любой страны в целом. С помощью эконометрического инструментария будет проанализирована динамика основных торговых показателей и рассчитан прогноз на период 2023–2025 гг.

Abstract. This article is devoted to the analysis of foreign trade of one of the most dynamically developing economies in the modern world, the development of which at the moment may be limited by the sanctions pressure from Western countries. Therefore, it is extremely important to analyse the current state of exports and imports of the Russian Federation in the current conditions, since foreign trade is one of the drivers of development not only of the country under consideration, but also of any country as a whole. Using econometric tools, the dynamics of the main trade indicators will be analysed and the forecast for the period 2023-2025 will be calculated.

Ключевые слова: Россия, экспорт и импорт РФ, внешняя торговля, международная торговля, динамика экспорта, динамика импорта, прогнозирование и моделирование, прогноз экспорта.

Keywords: Russia, Russian exports and imports, foreign trade, international trade, export dynamics, import dynamics, forecasting and modelling, export forecasting.

Российская Федерация – огромная страна с богатыми природными ресурсами и колоссальным экономическим потенциалом. Она является одной из крупнейших стран в мире. Благодаря разнообразию секторов экономики Россия демонстрирует стабильность и поступательное развитие. В основе российской экономики лежит ряд отраслей, в том числе энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и отрасль технологий. Благодаря богатым природным ресурсам, включая минералы, газ и нефть, Россия имеет значительное влияние в мировой энергетической отрасли.

Экспортно-ориентированная политика способствует активному участию России в международной торговле. Укрепляя свои позиции в мировой экономике, страна является важным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Кроме того, акцент на модернизацию и расширение инвестиций в экономические сферы помогает России оставаться конкурентоспособной и устойчивой в глобальном масштабе. Страна прилагает целенаправленные усилия для содействия творческому развитию технологий и благоприятному инвестиционному климату. В результате Россия играет значительную роль в мировой экономике благодаря своему огромному потенциалу, разнообразию отраслей и экспортно-ориентированному подходу.

Однако в настоящее время Россия сталкивается с рядом внутренних и внешних проблем. К ним относятся крупный внешний долг, устойчивый дефицит платежного баланса и структурные проблемы российской экономики, такие как высокий уровень безработицы и инфляции. Ухудшение отношений между Россией и ее главными западными союзниками, которые также являлись основными инвесторами страны, также оказывает значительное влияние. Данный негативный тренд привел к санкционному давлению, что усложняет поддержание экономической стабильности. Немаловажным элементом является и влияние пандемийного фактора, который усилил давление на российскую экономику.

В результате совокупного воздействия перечисленных факторов российская экономика в настоящее время находится в состоянии кризиса, который, судя по всему, будет носить долгосрочный характер и потребует значительных усилий для восстановления развития и устойчивости. Поэтому целью данного исследования является моделирование текущей динамики внешней торговли Российской Федерации и составление прогноза на 2023-2027 гг. с помощью эконометрического инструментария. В статье будет проведен корреляционно-регрессионный анализ как для обычной модели (где в качестве эндогенных факторов выступают показатели экспорта и импорта страны, а в качестве экзогенных переменных – основные макроэкономические показатели), так и для модели с переменной структурой (т.е. с фиктивными переменными), а затем – сравнение полученных прогнозных значений между собой. Кроме того, будут выделены основные факторы, оказывающие влияние на экспорт и импорт России, для того чтобы, опираясь на математические расчеты, дать оценку нынешнему состоянию внешнеторговой деятельности рассматриваемой страны и спрогнозировать тенденции развития на ближайшие годы.

Источники всех статистических данных, приведенных в данной статье, - Федеральная служба государственной статистики (Росстат), сайт Центрального Банка России, сайт Министерства Финансов РФ.

В качестве Y1 и Y2 были обозначены экспорт и импорт соответственно, за факторы Х1 – Х6 были взяты следующие экономические показатели России: ВВП, сальдо платежного баланса, объем госдолга, уровень безработицы, дефицит бюджета, инфляция (рис. 1).

Все данные были представлены в млрд долларов США (Х1 – Х3) или процентах (Х4 – Х6). Объем выборки – 10, т.к. использованы статистические данные за 10 лет, за период с 2013 по 2022 гг.

Рисунок 1. Экспорт, импорт и внешнеторговое сальдо России за 2013–2022 гг., млрд долл. США [3]

Прежде всего, необходимо рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции и матрицу межфакторных корреляций. В дальнейшем планируется рассчитывать прогноз по системе из двух уравнений, поэтому поиск оптимальных моделей для Y1 и Y2 осуществляется параллельно.

Рисунок 2. Матрица парных коэффициентов корреляции и матрица межфакторных корреляций для Y1

Источник: составлено автором

Рисунок 3. Матрица парных коэффициентов корреляции и матрица межфакторных корреляций для Y2

Источник: составлено автором

Из этого следует, что на Y1 наибольшее влияние оказывают факторы Х1, Х3, Х4; а на Y2 –Х5. Помимо этого, на Y1 значительно влияет Y2 (их коэффициент корреляции составляет 0,813). Другими словами, на экспорт сильнее всего влияют показатель ВВП, объем государственного долга и уровень безработицы, а на импорт – только дефицит или профицит бюджета. Также наблюдается сильная мультиколлинеарность (Х1 и Х2, Х1 и Х3, Х2 и Х4, Х1 и Х4 мультиколлинеарны между собой, т.к. их коэффициент корреляционной связи выше 0,7, что свидетельствует о высокой коллинеарности, поэтому их нельзя включать в одну регрессионную модель одновременно [4]) и ряд других факторов, которые имеют заметную зависимость между собой.

Оптимальное число факторов в модели – 2 (по формуле n/6). В ходе поиска оптимальных моделей были выбраны следующие: Y1=(Y2,X4) и Y2=(X5,X4).
С одной стороны сложность состояла в том, что следовало использовать наиболее значимые для эндогенных переменных факторы, а, с другой стороны, не допустить мультиколлинеарности в модели. Далее следует проанализировать адекватность каждой модели. Для этого в эконометрике существует широкий спектр критериев и условий, которые помогут выявить наиболее подходящую и точную модель для прогноза. В таблице ниже представлена информация, какие методы проверок были использованы применительно к выбранным моделям, критические значения и полученные результаты (жирным выделены несоответствия критериям).

Таким образом, путем проверки моделей с помощью 3 простых факторов становится очевидно, что вторая модель не проходит по всем критериям адекватности (о чем свидетельствовал еще в самом начале анализ корреляции показателей).

Таблица 1

Соответствие выбранных моделей критериям проверок на адекватность

Источник: составлено автором

Итак, получилось следующее уравнение для экспорта:

Y1 = 489,984 + 1,499 * Y2 - 84,230 * X4                                                                                       (1)

Модель отражает зависимость экспорта от импорта и уровня безработицы размера ВВП и сальдо текущего платежного баланса. Коэффициенты уравнения (1) могут быть интерпретированы следующим образом: a=489,984, показывает значение экспорта, если все переменные окажутся равны 0 (если бы была отрицательная величина, то она свидетельствовала о невозможности экспорта при прочих равных нулю); коэффициенты при переменных показывают, насколько увеличится экспорт при возрастании или убывании какой-либо переменной х или y на 1.

После этого, представляется возможным перейти к вычислению прогноза экспорта России на 2023 год с помощью проверенного уравнения и трендового прогнозирования в Excel. На рисунке 4 представлен график динамики экспорта РФ, а также уравнения (полиноминальная функция 2 степени, выбор уравнения обусловлен наибольшим показателем достоверности апроксимации).

Рисунок 4. Трендовое прогнозирование экспорта России на 2023 г.

Согласно представленному на графике уравнению, а также результатам подсчета составленного уравнения ранее, то получаются следующие значения экспорта России на 2023–2025 гг., приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Прогнозные значения экспорта Российской Федерации на 2023–2025 гг.

Таким образом, результаты, полученные в ходе составления уравнения экспорта (и подстановки прогнозных значений импорта и уровня безработицы согласно данным МЭР) [5] получились более сглажены, нежели те, что получились в результате трендового прогнозирования. В первом случае, экспорт поступательно растет (очевидно, продолжая тенденцию последних лет по сильному наращиванию объемов экспорта). Во втором случае, динамика более скачкообразная: экспорт в 2023 г. вырастет (результаты трендового прогнозирования в данном случае сопоставимы с результатами прогнозирования с помощью уравнения), однако в 2024 г. экспорт резко снижается, а в 2025 г. также резко возрастает практически вдвое. Несмотря на то, что исторические данные показывают, что подобные скачки показателя возможны (чаще всего эти скачки обусловлены внешними геополитическими событиями), в ближайшее время по мнению автора это маловероятно, тем более учитывая краткосрочное прогнозирование. Для этого есть очевидные причины, что в условиях кризиса и санкций со стороны западных стран, у российской экономики просто нет ресурсов, чтобы так быстро наращивать экспорт.

Подводя итог, хочется отметить, что благодаря ряду эконометрических инструментов, использованных в данном исследовании, представляется возможным охарактеризовать внешнеторговые показатели Российской Федерации. Принимая во внимание кризисные явления, связанные как с пандемией коронавируса, так и с постепенным решением внешних проблемам российской экономики, разумно предположить, что будет медленно расти в объемах и денежном выражении, если не произойдет какая-либо еще кризисная ситуация. Поэтому, однозначно, экспорт в 2020 г. увеличится по сравнению с предыдущим годом, а далее будет сохраняться в диапазоне текущих значений.