Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности на примере АО «Альфа-Банк», ПАО СБЕРБАНК и ПАО ВТБ

COMPARATIVE ANALYSIS OF CREDIT ASSESSMENT METHODS ON THE EXAMPLE OF ALFA-BANK JSC, SBERBANK PJSC AND VTB PJSC

Liana Mambreyan

Master’s student, NNSU them. Lobachevsky, Russia, Nizhny Novgorod

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности на примере АО «Альфа-Банк», ПАО СБЕРБАНК  и ПАО ВТБ. Подробно рассмотрены достоинства и недостатки каждой методики, сделаны выводы об их возможности и эффективности применения в современных условиях.

Abstract. The article presents a comparative analysis of credit assessment methods on the example of JSC «Alfa-Bank», PJSC SBERBANK and PJSC VTB. The advantages and disadvantages of each method are considered in detail, and conclusions are drawn about their possibility and effectiveness in modern conditions.

Ключевые слова: оценка кредитоспособности; платежеспособность; рейтинговая модель; скорринг; андеррайтинг; АО Альфа Банк; ПАО Сбербанк; ПАО ВТБ.

Keywords: credit rating; solvency; rating model; scorring; underwriting; Alfa Bank JSC; Sberbank PJSC; VTB PJSC.

В настоящее время банки используют различные методики к анализа и расчета кредитоспособности заемщика, каждая из которых имеет как достоинства, так и недостатки. Какой-то одной универсальной методики не существует. Поэтому каждый банк применяет разные способы в зависимости от ситуации, комбинирует их, а также постоянно совершенствует в соответствие с требованиями внешних и внутренних условий. В процессе кредитования банки стараются  учитывать особенности каждого конкретного заёмщика в зависимости от вида кредита, оценивают различные показатели, их важность, количество и иные критерии.

Наибольшей популярностью и востребованностью у населения на сегодняшний день пользуются потребительские кредиты. Однако при этом, они имеют очень высокую степень риска, поскольку всегда существует вероятность ухудшения финансового положения заемщика, например, потеря работы, болезнь, другие форс-мажорные обстоятельства. Стоит отметить, что  кредиты предприятиям имеют меньшую степень риска, нежели физическим лицам.

Если рассматривать конкретно методики оценки кредитоспособности, то можно выделить основные из них, это:

- Скоринговый метод;

- Изучение кредитной истории;

- Оценка показателей платежеспособности;

- Андеррайтинг [5,c.152].

Скоринговая модель разрабатывается каждым банком самостоятельно на основе специфики деятельности и  клиентуры. Для этого каждый фактор, характеризующий заемщика, получает свою количественную оценку. Максимально возможный порог значения показателя устанавливается для важных вопросов, для второстепенных вопросов порог ниже. Суммированием полученных баллов определяют кредитоспособность физического лица. Такой метод дает возможность осуществить экспресс-анализ заявки на кредит в течение нескольких минут в присутствии клиента, обратившегося с просьбой о предоставлении кредита и заполнившего анкету. Одной из известных и часто используемых методик кредитного скоринга, является модель Дюрана. Ученый выделил группу факторов, которые позволяют максимально точно оценить степень кредитного риска, установил для них коэффициенты, определяющие кредитоспособность физического лица [2].

У скорринговой модели есть существенный недостаток: методика не учитывает изменения текущей экономической ситуации в стране и в конкретном регионе. Для  построения модели скорринга и внедрения ее в практику необходима очень объемная база кредитных историй, необходимы значительные финансовые вложения  в исследования и построения математических моделей. Все это требует значительных усилий как материальных, так и организационных. Это также является недостатком скорринга.

Методику оценки кредитоспособности по степени платежеспособности потенциального заемщика. использует в своей практике Сбербанк и большинство других отечественных банков. Суть методики состоит в том, что оценка кредитоспособности заемщика производится по уровню дохода физического лица. Это самый простой и распространенный метод оценки.

Следующий метод - оценка кредитной истории. Для этого используется информация  Бюро кредитных историй. Данная методика оценки в России используется сравнительно недавно.  Однако она завоевала  популярность у кредитных организаций вследствие своей простоты. Методика позволяет в достаточной короткий период времени  оценить заемщика на основании  основных  данных заемщика: его ФИО, адреса регистрации и фактического места жительства, СНИЛСа, ИНН либо пенсионного удостоверения (банк запрашивает какой-либо один из перечисленных документов) [1,c.33].

Андеррайтинг используется в основном в сфере ипотечного кредитования. Данный метод в последнее время активно внедряется в практику отечественными кредитными учреждениями. Андеррайтинг обозначает проведение оценки потенциальных  рисков при оформлении решения о предоставлении кредита либо при заключении иного договора в финансовой сфере. Метод андеррайтинга направлен на совокупную оценку всех рисков, которые могут иметь место,  поэтому данная методик учитывает все вышеперечисленные методы оценки кредитоспособности потенциального заемщика. 

В рамках заявленной темы статьи рассмотрим методики оценки кредитоспособности заемщиков, которые используют крупнейшие банки – АО «Альфа-Банк, ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и сравним их.

Основными источниками информации для оценки кредитоспособности заемщика физического лица в АО Альфа Банк  являются документы, представленные заемщиком в соответствии с требованиями внутренних нормативных актов Банка, а также информация, полученная менеджером банка  в результате проведения собеседования с заемщиком и его кредитная история. В АО Альфа Банк используется рейтинговая методика, клиенту присваиваются сначала баллы, которые суммируются и сравниваются с нормативными значениями. Затем на их основании рейтинг [3]. Далее, на третьем этапе анализа определяется коэффициент платежеспособности  заемщика. А далее присваивается категория (от высокой степени платежеспособности до низкой).

ПАО Сбербанк использует рейтинговую модель.  Оценку  кредитоспособности Банк проводит по степени платежеспособности потенциального заемщика. Сотрудники ПАО Сбербанк создали и уже сравнительно давно внедрили в практику собственную рейтинговую модель оценки расчетных показателей, которая основана  на количественных показателях анализа финансового положения заемщика и качественных показателях выявленных и возможных  рисков. Если имеющаяся информация о заемщике не может быть выражена только количественными характеристиками, то осуществляется в дополнение и качественный анализ. Сведения для этого берутся из внешних источников – налоговых органов, реестров и баз данных, а также из информации, предоставленной непосредственно заемщиком. Методика ПАО Сбербанка достаточно хорошо себя зарекомендовала и апробирована на практике [4,c.127].

В таблице 1 представим сравнительные характеристики методик оценки кредитоспособности АО «Альфа Банк» и ПАО «Сбербанк.

Таблица 1.

Сравнительная характеристики методик оценки заемщика в АО «Альфа Банк» и ПАО «Сбербанк»

У Банка ВТБ 24 действует скорринговая система оценки заемщиков, применяется ко всем видам кредитования. Оценка риска осуществляется с учетом вероятности возврата кредита, рассчитываемой с помощью скорринговых моделей, разработанных специалистами Банка с использованием программного обеспечения ведущих мировых производителей. Методика ПАО ВТБ  позволяет проводить анализ дохода как подтвержденного, так и неподтвержденного соответствующими документами. На основании сведений о доходах, указанных в анкете – кредитной заявке, и представленного пакета документов осуществляется классификация дохода основного заемщика, созаемщика и поручителя по специальным  формулам [2]. В таблице 2 представим сравнительную характеристику методик оценки заемщиков в АО «Альфа Банк» и ПАО ВТБ:

Таблица 2.

Сравнительная характеристики методик оценки заемщика в АО «Альфа Банк» и ПАО «Сбербанк»

Таким образом, представленные методики оценки кредитоспособности заемщика АО «Альфа-Банк», ПАО СБЕРБАНК  и ПАО ВТБ отличаются друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра модели и степенью значимости каждого из них. При этом, имеют как достоинства, так и отдельные недостатки.